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大連商品交易所套利交易管理辦法

添加時間:2015-08-31 點擊數:

第一章  總則


第一條  為規范套利交易業務管理,促進期貨市場規范發展,根據《大連商品交易所交易規則》等有關規定制定本辦法。
第二條  本辦法所稱套利交易按照品種的不同,分為跨期套利和跨品種套利??缙谔桌侵竿黄贩N不同合約間的套利交易??缙贩N套利是指不同品種合約間的套利交易。
按照合約月份的不同,套利交易可分為一般月份套利交易(自合約上市之日起至交割月份前第一個月第九個交易日)和臨近交割月份套利交易(交割月份前第一個月第十個交易日至交割月份)。
第三條  交易所應及時公布適用于套利交易的品種、合約和組合方式。
第四條  會員、客戶在大連商品交易所(以下簡稱交易所)從事套利交易業務,應當遵守本辦法。


第二章 套利持倉


第五條  非期貨公司會員和客戶套利持倉與投機持倉合計不得超過交易所規定的投機持倉限額。非期貨公司會員和客戶可以申請增加套利持倉額度。已獲得套期保值交易資格的客戶不得申請相關品種的套利持倉增加額度。
第六條  申請增加套利持倉額度的客戶應當向其開戶的期貨公司會員申報,由期貨公司會員進行審核后,按本辦法向交易所辦理申報手續;申請增加套利持倉額度的非期貨公司會員直接向交易所辦理申報手續。
第七條  申請增加一般月份套利持倉額度的非期貨公司會員或客戶,應當提交下列材料:
(一)增加套利持倉額度申請表,主要包括申請人基本信息、申請品種、數量,套利交易策略及交易所要求的其他信息;
(二)交易所要求的其他材料。
非期貨公司會員或客戶獲批一般月份套利持倉增加額度適用于申請品種的所有一般月份合約。
第八條  申請增加臨近交割月份套利持倉額度的非期貨公司會員或客戶,應當向交易所提交下列材料:
(一)增加套利持倉額度申請表,主要包括申請人基本信息、申請品種、合約、數量,套利交易策略及交易所要求的其他信息;
(二)申請合約價差偏離情況分析;
(三)交易所要求的其他材料。
非期貨公司會員或客戶獲批臨近交割月份套利持倉增加額度僅適用于申請合約。
第九條  申請增加臨近交割月份套利持倉額度的截止日為套利持倉中近月合約交割月份前第一個月的最后交易日,逾期交易所不再受理該合約臨近交割月份套利持倉額度的申請。
第十條  交易所對增加一般月份套利持倉額度的申請,按資信情況、歷史交易狀況、套利持倉使用情況等進行審核,確定其一般月份套利持倉增加額度。
交易所對增加臨近交割月份套利持倉額度的申請,按資信情況、歷史交易狀況、合約持倉狀況、可供交割品數量、申請合約價差是否背離等情況進行審核,確定其臨近交割月份套利持倉增加額度。
第十一條  對增加一般月份套利持倉額度的申請,交易所在收到完整的申請材料后5個工作日內進行審核,并予以答復。對增加臨近交割月份套利持倉額度的申請,交易所在收到完整的申請材料后,于套利持倉近月合約交割月前第一個月的第一個交易日起進行審核,并在5個交易日內予以答復。
第十二條  非期貨公司會員和客戶需要調整套利持倉額度時,應當及時向交易所提出變更申請。
第十三條  交易所可以根據市場情況對非期貨公司會員和客戶套利持倉增加額度進行調整。


第三章 套利交易保證金、盈虧和手續費


第十四條  交易所應當制定套利交易保證金的收取標準,并向市場公布。交易所可以根據市場情況調整套利交易保證金標準。
第十五條  交易期間,以交易所規定的套利交易指令建立的持倉按前一個交易日結算時的標準收取套利交易保證金,保證金不足的按照《大連商品交易所結算細則》等規則規定執行。
第十六條  結算時,交易所對同一交易編碼下的所有持倉按照先跨期、后跨品種的原則,根據合約距離交割月份由近到遠的順序進行組合,收取套利交易保證金。
第十七條  套利持倉平倉時,先返還套利持倉交易保證金,再收取未平倉合約交易保證金。
第十八條  套利交易的持倉盈虧和平倉盈虧的計算根據《大連商品交易所結算細則》相關規定執行。
第十九條  交易所可以對套利交易的手續費采取優惠措施。


第四章  監督管理


第二十條  交易所對會員和客戶的資信情況及期貨市場交易行為可隨時進行監督和調查,會員和客戶應予協助和配合。
第二十一條  非期貨公司會員和客戶套利持倉與投機持倉合計超過交易所規定標準的,應當在下一交易日第一節交易結束前自行調整;逾期未進行調整或調整后仍不符合要求的,交易所可以強行平倉。
第二十二條  非期貨公司會員和客戶利用套利交易影響或者企圖影響市場價格的,交易所可以對其采取談話提醒、書面警示、調整或者取消其套利持倉增加額度、限制開倉、限期平倉、強行平倉等措施,并按《大連商品交易所違規處理辦法》的有關規定處理。
第二十三條  非期貨公司會員和客戶在申請增加套利持倉額度和交易時,有欺詐或違反交易所規定行為的,交易所可以不受理其增加套利持倉額度的申請、調整或者取消已批準的套利持倉增加額度、限制開倉、限期平倉、強行平倉等處置措施,并按《大連商品交易所違規處理辦法》的有關規定處理。


第五章  附 則


第二十四條  本辦法未作規定的,按照本所相關業務規則執行。
第二十五條 本辦法解釋權屬于大連商品交易所。
第二十六條  本辦法自公布之日起實施。

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